行业
热点
栏目
产品
市场首例！国金ABS云存续期管理系统助力防范ABS信用风险
云栖网：近日,厦门国金ABS云存续期管理系统软件V1.0荣获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书(以下简称软著)。这是市场上首例荣获软著的存续期管理系统,致力于提升资产证券化市场的存续期风险管理能力。
作为国内资产证券化技术服务商,厦门国际金融技术有限公司开发的国金ABS云存续期管理系统利用强大的Fintech技术,能够系统化、自动化的实现对进入存续期的资产证券化产品管理,以符合监管要求。该系统还能够降低产品存续期期间运营由于手工计算带来的错漏,降低运营成本,提升管理的效能,有效监控产品的风险。
国金ABS云存续期管理系统作为资产证券化发行后的产品管理,通过系统对接已转让资产的实际回收数据,每日日终批量接入资产回收明细数据,记录产品的收支情况,实时系统更新该项目账户资金和资产情况。在持续跟踪资产证券化产品风险的情况方面,该系统能够分段核对基础资产实际现金流与预测现金流之间的差异,并在达到设定阈值后自动提醒和自动事件安排。
不仅如此,该系统还能支持自动生成存续期管理报告,能够按照监管要求和用户的需求,维护模板之后,自动按照模板需求定时生成相应存续期文档。
国金ABS云可针对各类资产证券化产品存续期管理进行定制化开发,目前已经应用的存续期管理的产品有CMBS及物业收费权等。
据了解,目前绝大多数的存续期管理都存在着相对较高的操作难度和风险。在资产证券化产品的存续期间,需要记录产品基础资产池的现金流入情况,证券偿付情况,合格投资情况,以及加速清偿事件、信用触发事件是否发生,根据设定的现金流分配和支付安排发送相关资金划付指令。此外还可以通过大数据等技术手段,对综合风险进行实时动态监控。这些都需要非常精细、高效的管理手段。
针对这一工作,市场上比较可行的解决方式是引入技术服务商。技术服务商的引入,可以为资产支持证券持有人、计划管理人和相关中介机构提供动态的电子化、可视化的基础资产信息查询服务,提高基础资产信息披露质量,提升存续期基础资产可信度,并定期形成基础资产监管报告,从而降低操作风险,并更好地预警和预防信用风险事件。
技术服务商还可对底层资产做到实时监控,向投资人持续提供实时的信息披露,不仅可通过现金的风险评估模型对借款主体信用风险进行持续跟踪,还可以通过大数据风控等手段对小而分散的消费金融产品底层资产质量进行监控,通过金融科手段提高资产透明度、进行风险跟踪和警示,保护投资者的利益。
2017年以来,ABS市场十分火爆。根据中国证券投资基金业协会披露的数据显示,截至2017年12月31日,累计共有118家机构备案确认1125只资产支持专项计划,总发行规模达16135.20亿元,较2016年底累计规模增长了133.56%。其中,终止清算产品210只,清算产品规模2323.20亿元,仍在存续期的产品915只,存续规模11710.72亿元。
另一方面,ABS合规监管也接踵而至。3月22日,沪深交易所同步发布《资产支持证券存续期信用风险管理指引(试行)(征求意见稿)》向社会公开征求意见。旨在建立健全资产支持证券存续期风险管理机制,切实防范资产支持证券信用风险,督促各市场参与机构有效管理、预警并化解处置资产支持证券信用风险。
在此之前,有媒体称多家券商正在进行公司债券业务及ABS业务的“自查自纠”专项工作。自查的业务范围针对ABS和公司债两大块,已发行且尚处存续期的项目都需要进行自查。自查经手的项目,包括整理底稿、尽职调查、存续期管理等方面。
监管层显然已注意到规模快速增长背后合法合规的重要性,特别对存续期管理尤为重视。相信国金ABS云存续期管理系统将助力资产证券化市场参与方降低操作风险,并更好地预警和预防信用风险事件!
